مشخصات کتاب

Contract Theory in Continuous-Time Models

ویرایش: 2013 
نویسندگان: Jaksa Cvitanic. Jianfeng Zhang  
سری: Springer Finance 
ISBN (شابک) : 3642141994, 9783642141997 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2012 
تعداد صفحات: 257 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Contract Theory in Continuous-Time Models به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب نظریه قرارداد در مدلهای مداوم نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب نظریه قرارداد در مدلهای مداوم

در سال‌های اخیر، علاقه به مدل‌های عامل اصلی با زمان پیوسته یا نظریه قرارداد و کاربردهای آن‌ها افزایش چشمگیری داشته است. مدل‌های زمان پیوسته چارچوبی قدرتمند و ظریف برای حل مسائل بهینه‌سازی تصادفی برای یافتن قراردادهای بهینه بین دو طرف، تحت مفروضات مختلف در مورد اطلاعاتی که به آنها دسترسی دارند، و تأثیری که بر «سود/زیان» اساسی دارند، ارائه می‌کنند. ارزش های. این تک نگاری نتایج اخیر نظریه را به روشی سیستماتیک، با استفاده از رویکرد به اصطلاح اصل حداکثر تصادفی، در مدل‌هایی که توسط حرکت براونی هدایت می‌شوند، بررسی می‌کند. قراردادهای بهینه از طریق یک سیستم معادلات دیفرانسیل تصادفی رو به عقب مشخص می شوند. در تعدادی از موارد خاص جالب، اینها را می توان به صراحت حل کرد، که امکان استنتاج بسیاری از نتایج اقتصادی کیفی را فراهم می کند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

In recent years there has been a significant increase of interest in continuous-time Principal-Agent models, or contract theory, and their applications. Continuous-time models provide a powerful and elegant framework for solving stochastic optimization problems of finding the optimal contracts between two parties, under various assumptions on the information they have access to, and the effect they have on the underlying "profit/loss" values. This monograph surveys recent results of the theory in a systematic way, using the approach of the so-called Stochastic Maximum Principle, in models driven by Brownian Motion. Optimal contracts are characterized via a system of Forward-Backward Stochastic Differential Equations. In a number of interesting special cases these can be solved explicitly, enabling derivation of many qualitative economic conclusions.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-XII
Front Matter....Pages 1-1
Principal–Agent Problem....Pages 3-6
Single-Period Examples....Pages 7-14
Front Matter....Pages 15-15
Linear Models with Project Selection, and Preview of Results....Pages 17-24
The General Risk Sharing Problem....Pages 25-43
Front Matter....Pages 45-45
Mathematical Theory for General Moral Hazard Problems....Pages 47-84
Special Cases and Applications....Pages 85-113
An Application to Capital Structure Problems: Optimal Financing of a Company....Pages 115-134
Front Matter....Pages 135-135
Adverse Selection....Pages 137-153
Front Matter....Pages 155-155
Backward SDEs....Pages 157-182
Stochastic Maximum Principle....Pages 183-227
Forward-Backward SDEs....Pages 229-248
Back Matter....Pages 249-255

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009 : all-in-one desk reference for dummies

دانلود کتاب Modelling, simulation and control of the dyeing process

دانلود کتاب Clockwise. Elementary. Classbook

دانلود کتاب Музыкальная орбита.

دانلود کتاب Modernist poetics of history : Pound, Eliot, and the sense of the past