ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Financial Modeling, Actuarial Valuation and Solvency in Insurance

دانلود کتاب مدلسازی مالی، ارزش افزوده و پرداخت در بیمه

Financial Modeling, Actuarial Valuation and Solvency in Insurance

مشخصات کتاب

Financial Modeling, Actuarial Valuation and Solvency in Insurance

ویرایش: 1 
نویسندگان: ,   
سری: Springer Finance 
ISBN (شابک) : 9783642313912, 9783642313929 
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
سال نشر: 2013 
تعداد صفحات: 437 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 32,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدلسازی مالی، ارزش افزوده و پرداخت در بیمه: مالی کمی، علوم اکچوئری، آمار برای تجارت/اقتصاد/مالی ریاضی/بیمه



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 3


در صورت تبدیل فایل کتاب Financial Modeling, Actuarial Valuation and Solvency in Insurance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدلسازی مالی، ارزش افزوده و پرداخت در بیمه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدلسازی مالی، ارزش افزوده و پرداخت در بیمه



مدیریت ریسک برای مؤسسات مالی یکی از موضوعات کلیدی است که صنعت مالی باید با آن دست و پنجه نرم کند. جلد حاضر یک متن ریاضی دقیق در مورد مدل‌سازی پرداخت بدهی است. در حال حاضر، تحولات جدید زیادی در این زمینه در صنعت مالی و بیمه وجود دارد (بازل III و Solvency II)، اما هیچ یک از این تحولات چارچوب کاملاً منسجم و جامعی را برای تجزیه و تحلیل سؤالات پرداخت بدهی ارائه نمی دهد. Merz و Wüthrich ایده‌هایی از ریاضیات مالی (نظریه بدون آربیتراژ، معیار مارتینگل معادل)، علوم اکچوئری (مدل‌سازی ادعاهای بیمه، ارزش‌گذاری جریان نقدی) و نظریه اقتصادی (ریسک گریزی، تحریف احتمال) را ترکیب می‌کنند تا یک چارچوب کاملاً سازگار ارائه دهند. در این چارچوب، آن‌ها سپس سؤالات پرداخت بدهی را در بازارهای ناقص مطالعه می‌کنند، ریسک‌های پوشش ریسک را تجزیه و تحلیل می‌کنند و سؤالات مدیریت دارایی و بدهی، و همچنین موضوعاتی مانند گزینه‌های مسئولیت محدود، سؤالات سود سهام به سهامداران، نقش بیمه مجدد و غیره را مطالعه می‌کنند.

این کار بحث پرداخت بدهی (و بدهی‌های بلندمدت) را در یک چارچوب علمی گنجانده است و برای محققان و همچنین متخصصان صنعت مالی و اکچوئری، به‌ویژه کسانی که مسئول سیستم‌های مدیریت ریسک داخلی هستند، در نظر گرفته شده است. خوانندگان باید پیشینه خوبی در تئوری احتمال و آمار داشته باشند و باید با توزیع های رایج، فرآیندهای تصادفی، مارتینگل ها و غیره آشنا باشند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Risk management for financial institutions is one of the key topics the financial industry has to deal with. The present volume is a mathematically rigorous text on solvency modeling. Currently, there are many new developments in this area in the financial and insurance industry (Basel III and Solvency II), but none of these developments provides a fully consistent and comprehensive framework for the analysis of solvency questions. Merz and Wüthrich combine ideas from financial mathematics (no-arbitrage theory, equivalent martingale measure), actuarial sciences (insurance claims modeling, cash flow valuation) and economic theory (risk aversion, probability distortion) to provide a fully consistent framework. Within this framework they then study solvency questions in incomplete markets, analyze hedging risks, and study asset-and-liability management questions, as well as issues like the limited liability options, dividend to shareholder questions, the role of re-insurance, etc.

This work embeds the solvency discussion (and long-term liabilities) into a scientific framework and is intended for researchers as well as practitioners in the financial and actuarial industry, especially those in charge of internal risk management systems. Readers should have a good background in probability theory and statistics, and should be familiar with popular distributions, stochastic processes, martingales, etc.



فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-XIV
Introduction....Pages 1-8
Front Matter....Pages 9-9
State Price Deflators and Stochastic Discounting....Pages 11-33
Spot Rate Models....Pages 35-95
Stochastic Forward Rate and Yield Curve Modeling....Pages 97-130
Pricing of Financial Assets....Pages 131-151
Front Matter....Pages 153-153
Actuarial and Financial Modeling....Pages 155-167
Valuation Portfolio....Pages 169-204
Protected Valuation Portfolio....Pages 205-259
Solvency....Pages 261-336
Selected Topics and Examples....Pages 337-403
Front Matter....Pages 405-405
Auxiliary Considerations....Pages 407-418
Back Matter....Pages 419-432




نظرات کاربران