دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: [1 ed.] نویسندگان: Wolfgang Hörmann, Josef Leydold, Gerhard Derflinger سری: Statistics and computing ISBN (شابک) : 3540406522, 9783540406525 ناشر: Springer سال نشر: 2004 تعداد صفحات: 437 زبان: English فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 3 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Automatic Nonuniform Random Variate Generation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تولید متغیر تصادفی غیر یکنواخت خودکار نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
تولید متغیر تصادفی غیر یکنواخت یک منطقه تحقیقاتی تاسیس شده در تلاقی ریاضیات، آمار و علوم کامپیوتر است. اگرچه تولید تغییرات تصادفی با توزیعهای استاندارد رایج بخشی از هر دوره در مورد شبیهسازی رویداد گسسته و در روشهای مونت کارلو شده است، مفهوم اخیر تولید متغیر تصادفی جهانی (که به آن خودکار یا جعبه سیاه نیز میگویند) را میتوان تنها در ادبیات پراکنده یافت. این مفهوم جدید دارای مزایای عملی بزرگی است که برای اکثر متخصصان شبیه سازی کمتر شناخته شده است. این کتاب از آنجایی که در سازمان کلی خود منحصر به فرد است، نه تنها نظریه ریاضی و آماری را پوشش می دهد، بلکه به اجرای چنین روش هایی نیز می پردازد. تمامی الگوریتم های معرفی شده در کتاب برای استفاده عملی در شبیه سازی طراحی شده اند و توسط نویسندگان کدگذاری شده و در دسترس قرار گرفته اند. نمونه هایی از کاربردهای احتمالی الگوریتم های ارائه شده (شامل قیمت گذاری گزینه، آمار VaR و بیزی) در انتهای کتاب ارائه شده است.
Non-uniform random variate generation is an established research area in the intersection of mathematics, statistics and computer science. Although random variate generation with popular standard distributions have become part of every course on discrete event simulation and on Monte Carlo methods the recent concept of universal (also called automatic or black-box) random variate generation can only be found dispersed in literature. This new concept has great practica advantages that are little known to most simulation pracitioners. Being unique in its overall organization the book covers not only the mathematical and statistical theory but also deals with the implementation of such methods. All algorithms introduced in the book are designed for practical use in simulation and have been coded and made available by the authors. Examples of possible applications of the presented algorithms (including option pricing, VaR and Bayesian statistics) are presented at the end of the book.