Multivariate Statistics: Exercises and Solutions

نویسندگان ابزارها و مفاهیم تحلیل داده‌های چند متغیره را با استفاده از تمرین‌ها و راه‌حل‌های آنها ارائه می‌کنند. بخش اول به تکنیک های گرافیکی اختصاص دارد. بخش دوم به متغیرهای تصادفی چند متغیره می پردازد و مشتقات برآوردگرها و آزمون ها را برای موقعیت های عملی مختلف ارائه می دهد. بخش آخر طیف گسترده ای از تمرین ها را در تحلیل داده های چند متغیره کاربردی معرفی می کند. این کتاب کاربرد حساب های ساده و روش های چند متغیره اساسی را در موقعیت های زندگی واقعی نشان می دهد. در مجموع شامل 234 تمرین حل شده است که می تواند به معلم دانشگاه در راه اندازی یک دوره تحلیل چند متغیره مدرن کمک کند. تمام تمرین های کامپیوتری به زبان های R یا XploRe در دسترس هستند. کتابخانه های مربوطه از صفحات وب پیوند Springer و از صفحات اصلی نویسنده قابل دانلود هستند.

Wolfgang Härdle استاد آمار در Humboldt-Universität zu Berlin است. او ریاضیات، علوم کامپیوتر و فیزیک را در دانشگاه کارلسروهه خواند و دکترای خود را دریافت کرد. در دانشگاه هایدلبرگ بعداً در فرانکفورت و بن مناصب شد تا اینکه در دانشگاه کاتولیک دو لوون به عنوان پروفسور معمولی درآمد. موضوع تحقیق فعلی او مدلسازی نوسانات ضمنی و تحلیل کمی بازارهای مالی است.

زدنک هلاوکا ریاضیات را در دانشگاه چارلز در پراگ و آمار زیستی را در مرکز دانشگاه لیمبورگ در دیپن بیک مطالعه کرد. بعداً قبل از اینکه به عضویت دپارتمان احتمالات و آمار ریاضی در دانشگاه چارلز پراگ درآمد، در Humboldt-Universität zu Berlin سمتی داشت.

The authors present tools and concepts of multivariate data analysis by means of exercises and their solutions. The first part is devoted to graphical techniques. The second part deals with multivariate random variables and presents the derivation of estimators and tests for various practical situations. The last part introduces a wide variety of exercises in applied multivariate data analysis. The book demonstrates the application of simple calculus and basic multivariate methods in real life situations. It contains altogether 234 solved exercises which can assist a university teacher in setting up a modern multivariate analysis course. All computer-based exercises are available in the R or XploRe languages. The corresponding libraries are downloadable from the Springer link web pages and from the author’s home pages.

Wolfgang Härdle is Professor of Statistics at Humboldt-Universität zu Berlin. He studied mathematics, computer science and physics at the University of Karlsruhe and received his Dr.rer.nat. at the University of Heidelberg. Later he had positions at Frankfurt and Bonn before he became professeur ordinaire at Université Catholique de Louvain. His current research topic is modelling of implied volatilities and the quantitative analysis of financial markets.

Zdenek Hlávka studied mathematics at the Charles University in Prague and biostatistics at Limburgs Universitair Centrum in Diepenbeek. Later he held a position at Humboldt-Universität zu Berlin before he became a member of the Department of Probability and Mathematical Statistics at Charles University in Prague.