Computational Financial Mathematics using MATHEMATICA®: Optimal Trading in Stocks and Options

با توجه به انفجار علاقه به روش‌های ریاضی برای حل مسائل مالی و تجارت، تحقیقات و توسعه زیادی در دانشگاه‌ها، شرکت‌های بزرگ کارگزاری و در صنعت نرم‌افزار تجاری پشتیبان در حال انجام است. پیشرفت های ریاضی هم به صورت تحلیلی و هم از نظر عددی در یافتن راه حل های عملی انجام شده است.

این کتاب یک نمای کلی جامع از مطالب موجود و اصلی ارائه می‌کند، در مورد اینکه ریاضیات وقتی با Mathematica متحد می‌شود چه کارهایی می‌تواند برای امور مالی انجام دهد. تئوری های پیچیده به طور سیستماتیک در یک سبک کاربر پسند و ترکیبی قدرتمند از دقت ریاضی و برنامه نویسی Mathematica ارائه می شوند. بر سه نوع روش حل تأکید شده است: نمادین، عددی و مونت کارلو. امروزه برای مدیریت روش های نمادین و عددی که در این کتاب ارائه شده است، تنها به رایانه های شخصی خوب نیاز است.

ویژگی های کلیدی: * نیازی به دانش قبلی در مورد برنامه نویسی Mathematica نیست * قابلیت های نمادین، عددی، مدیریت داده و گرافیکی Mathematica به طور کامل مورد استفاده قرار می گیرد * راه حل های Monte--Carlo SDE های اسکالر و چند متغیره توسعه یافته و مورد استفاده قرار می گیرند. به شدت در بحث در مورد موضوعات معاملاتی مانند پوشش سیاه--اسکولز * PDE های بلک--اسکولز و دوپایر به صورت نمادین و عددی حل می شوند * راه حل های عددی سریع برای مسائل مرزی آزاد با جزئیات تحقق Mathematica آنها ارائه شده است * مطالعه جامع تنوع پرتفوی بهینه، از جمله یک نظریه اصلی از پوشش بهینه پرتفولیو تحت پویایی قیمت دارایی غیرمعمولی-طبیعی ارائه شده است

این کتاب برای جامعه دانشگاهی مدرسان و دانشجویان طراحی شده است و مهمتر از همه، نیازهای معاملاتی روزمره را به صورت کمی برآورده می کند. سرمایه گذاران حرفه ای و فردی متمایل.

Given the explosion of interest in mathematical methods for solving problems in finance and trading, a great deal of research and development is taking place in universities, large brokerage firms, and in the supporting trading software industry. Mathematical advances have been made both analytically and numerically in finding practical solutions.

This book provides a comprehensive overview of existing and original material, about what mathematics when allied with Mathematica can do for finance. Sophisticated theories are presented systematically in a user-friendly style, and a powerful combination of mathematical rigor and Mathematica programming. Three kinds of solution methods are emphasized: symbolic, numerical, and Monte-- Carlo. Nowadays, only good personal computers are required to handle the symbolic and numerical methods that are developed in this book.

Key features: * No previous knowledge of Mathematica programming is required * The symbolic, numeric, data management and graphic capabilities of Mathematica are fully utilized * Monte--Carlo solutions of scalar and multivariable SDEs are developed and utilized heavily in discussing trading issues such as Black--Scholes hedging * Black--Scholes and Dupire PDEs are solved symbolically and numerically * Fast numerical solutions to free boundary problems with details of their Mathematica realizations are provided * Comprehensive study of optimal portfolio diversification, including an original theory of optimal portfolio hedging under non-Log-Normal asset price dynamics is presented

The book is designed for the academic community of instructors and students, and most importantly, will meet the everyday trading needs of quantitatively inclined professional and individual investors.