دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications
دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل تصادفی: مقدمه ای با کاربردها
مشخصات کتاب
Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications
ویرایش:
نویسندگان: Bernt Øksendal (auth.)
سری: Universitext
ISBN (شابک) : 9783540637202, 9783662036204
ناشر: Springer Berlin Heidelberg
سال نشر: 1998
تعداد صفحات: 332
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 42,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب معادلات دیفرانسیل تصادفی: مقدمه ای با کاربردها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب معادلات دیفرانسیل تصادفی: مقدمه ای با کاربردها
این کتاب مقدمه ای بر نظریه اساسی حساب تصادفی و کاربردهای آن ارائه می دهد. مثال‌هایی در سراسر متن آورده شده‌اند تا نظریه را برانگیزانند و نشان دهند و اهمیت آن را برای بسیاری از کاربردها در مثال نشان دهند. اقتصاد، زیست شناسی و فیزیک. ایده اصلی ارائه این است که از برخی از نتایج اساسی (بدون اثبات) موارد ساده تر شروع شود و نظریه را از آنجا توسعه دهد، و بر اثبات مورد ساده تر (که اغلب برای بسیاری از اهداف به اندازه کافی کلی هستند) تمرکز کند. به منظور دستیابی سریع به بخش هایی از نظریه که برای کاربردها مهم است. ویژگی جدید این ویرایش پنجم، یک فصل اضافی در مورد کاربردهای مالی ریاضی است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book gives an introduction to the basic theory of stochastic calculus and its applications. Examples are given throughout the text, in order to motivate and illustrate the theory and show its importance for many applications in e.g. economics, biology and physics. The basic idea of the presentation is to start from some basic results (without proofs) of the easier cases and develop the theory from there, and to concentrate on the proofs of the easier case (which nevertheless are often sufficiently general for many purposes) in order to be able to reach quickly the parts of the theory which is most important for the applications. The new feature of this 5th edition is an extra chapter on applications to mathematical finance.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-XIX
Introduction....Pages 1-5
Some Mathematical Preliminaries....Pages 7-19
Ito Integrals....Pages 21-42
The Ito Formula and the Martingale Representation Theorem....Pages 43-60
Stochastic Differential Equations....Pages 61-78
The Filtering Problem....Pages 79-106
Diffusions: Basic Properties....Pages 107-130
Other Topics in Diffusion Theory....Pages 131-165
Applications to Boundary Value Problems....Pages 167-194
Application to Optimal Stopping....Pages 195-223
Application to Stochastic Control....Pages 225-248
Application to Mathematical Finance....Pages 249-288
Back Matter....Pages 289-324
