Java methods for financial engineering : applications in finance and investment

دسته بندی: برنامه نویسی: زبان های برنامه نویسی
ویرایش:  
نویسندگان: Philip Barker  
سری: Springer professional computing 
ISBN (شابک) : 9781846287411, 1852338326 
ناشر: Springer  
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 560 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 39,000



این کتاب حول نظریه‌ها و مدل‌های اصلی که توسط پزشکان برای مهندسی ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود، ساختار یافته است. روش‌های توسعه‌یافته و پیاده‌سازی شده در متن به صورت فصل‌هایی سازماندهی شده‌اند که حوزه‌های اصلی را پوشش می‌دهند. هر فصل تا حد زیادی مستقل است، بنابراین پزشک یا دانش‌آموز می‌تواند به راحتی روی یک ابزار تعریف‌شده تمرکز کند و دسترسی فوری به یک راه‌حل پیاده‌سازی شده داشته باشد. کسانی که درگیر طراحی و ارزیابی محصولات جدید هستند، دسترسی سریع به طیف گسترده ای از روش های اصلی قوی را در ساخت پیاده سازی های سفارشی بسیار ارزشمند خواهند یافت.

با فراگیر شدن و سرعت سریع پیشرفت در فن آوری های مبتنی بر وب، اکنون مشخص شده است که هر ابزار محاسباتی تجاری مفید می تواند از پلتفرم های مبتنی بر وب استفاده موثر و کارآمد داشته باشد. جاوا زبان انتخابی برای توسعه برنامه های کاربردی مبتنی بر وب بسیار کارآمد است. تمام روش‌های این کتاب به زبان جاوا نوشته شده‌اند و از مجموعه‌های کاملاً بهینه جاوا برای دستکاری داده‌ها استفاده شده است. برای پزشکان و دانشجویانی که هنوز با پیاده‌سازی‌های C++ یا Visual Basic قدیمی کار می‌کنند، این کتاب به عنوان یک مرجع عالی برای ترجمه یا انتقال برنامه‌های کاربردی آنها به یک محیط وب محور عمل می‌کند.

فیل بارکر سالها یک حرفه آکادمیک را دنبال کرد و در دانشگاه هریوت وات، ادینبورگ، در رشته علوم کامپیوتر سخنرانی کرد و در آنجا دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته علوم کامپیوتر و حسابداری هدایت کرد. او دارای تجربه تجاری قابل توجهی با هدایت فعالیت‌های تحقیقاتی، فنی و عملیاتی در شرکت‌های مبتنی بر فناوری است که در زمینه‌های مالی، سرمایه‌گذاری و بانکداری خدمت می‌کنند. او در حال حاضر مدیر عامل شرکت BWA Technologies Ltd است که متخصص در توسعه نرم افزار سرمایه گذاری و مدیریت ریسک است.

This book is structured around the main theories and models used by practitioners to engineer finance and investment tools. The methods developed and implemented in the text are organized as chapters which cover the core areas. Each chapter is largely self-contained, thus the practitioner or student can conveniently focus on a defined tool and have immediate access to an implemented solution. Those engaged in the design and evaluation of new products will find the quick access to a wide range of robust core methods invaluable in constructing bespoke implementations.

With the pervasiveness and rapid pace of advancement in Web based technologies, it is now a given that any commercially useful computational tool is able to make an effective and efficient use of Web based platforms. Java is the language of choice for developing highly efficient Web based applications. All of the methods in this book are written in Java and use is made of the fully optimised Java Collections for data manipulation. For practitioners and students alike who are still working with legacy C++ or Visual Basic implementations, this book will serve as an excellent reference for translating or porting their applications into a Web centric environment.

Phil Barker followed an academic career for many years , holding a lectureship in Computer Science at Heriot-Watt University, Edinburgh where he led undergraduate degree and postgraduate master’s courses in Computer Science and Accountancy. He has a considerable depth of commercial experience having directed research, technical and operations functions within technology based companies serving blue chips in finance, investment and banking. He is currently CEO of BWA Technologies Ltd a company specializing in the development of investment and risk management software.

Front Matter....Pages I-XV
Introduction....Pages 1-31
Interest Rate Calculations....Pages 33-58
Bonds....Pages 59-97
Duration....Pages 99-106
Futures....Pages 107-124
Options....Pages 125-161
Modelling Stock Prices....Pages 163-189
The Binomial Model....Pages 191-203
Analytical Option Pricing Methods....Pages 205-229
Sensitivity Measures (The ‘Greeks’)....Pages 231-254
Interest Rate Derivatives....Pages 255-277
Conditional Options....Pages 279-336
Complex Conditional Options....Pages 337-381
Barrier Type Options....Pages 383-405
Double Barrier Options....Pages 407-420
Digital Options....Pages 421-454
Special Case Barrier Options....Pages 455-483
Other Exotics....Pages 485-527
Back Matter....Pages 529-561